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글로벌매크로 트레이딩

2024-10-11 daily: 금통위 / 첫 인하

by 레오파드91 2024. 10. 11.

아침 시황

- 오버나잇 트레져리 2년 10년 각각 -5 -1빕, 커브 스팁 반등

- 물가는 CPI 0.2 core 0.312 mom / 2.4 3.3 yoy 로 모두 예상치 0.1%p 상회

- 다만 신규실업 수당 청구가 258k vs 230k로 상승

- 예상대로 높은 CPI에 대한 반응으로 트레져리 샐오프, 피크 찍고 금리 하락함.

- 샐오프 여기서 잠시 멈출 듯 하고, 되돌림 타겟은 3.96으로 여기서 부터 10비피 랠리 가능

- 최근 원화 시가는 트레져리 약세 절반정도 반영에서 1~2비피 강한 수준 시작하며 한미스플 -25빕 눌림

- 이부분 되돌림에 더 가능성 고려하면 금일 오버나잇 반영은 -2 -1빕 적절. 

- 인하 예상하고 시가 매수 대응

 

 

금일 매매

- 아침 시가 3선 매수 @ 105.84 300+

- 인하 발표 후 3선 매도 @ 105.87 300-

- 동시호가 전 10선 매수 @ 116.40 동시호가 매도 @ 116.43

- 종가 30년 24-8 매수 20억 @ 2.907

- 9*12 pay 10k @ -7.25 

 

 

마감리뷰

- 시가 +5틱 +2틱 으로 예상 거의 근접해서 시작.

- 계획대로 시가매수 후 인하 발표 후 정리.  

- 통방문 발표까지 끌고 갔으면 좋았겠지만 그건 내가 테이크 하려던 영역이 아님.

- 통방에서 고점 형성후 종가까지 꾸준히 밀리며 +3 +4틱 마감. 

- 외인은 +4400 +2100 순매수 

- 오버나잇 생각하면 사실상 밀린 시장으로 결국 트레져리 방향에 달린듯. 

- 장기적으로는 WGBI영향 및 높아진 레벨 고려하면 30년 매수가 계속 메리트가 있어보여 30 매도 포지션 쉽지 않을 듯. 

- 기본 컨셉을 30롱을 깔고 바디구간을 조절하는쪽으로 플레이 해야할 듯. 

 

 

Watch list

- KTB-UST 10y spread

- 3*10*30 fly 

- Kospi200 - Kosdaq150 LS

 

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