시황7 2024-12-06 daily 아침 시황- 오버나잇 트레져리 고용 대기하며 좁은 레인지 등락. - 트레져리 10년이 지난 6일동안 10비피 레인지 움직임 보이며 4.17을 5번 트라이하고 막힘. - 트레져리 롱에 한국 30년 플랫 델타 롱 포지션이면 손익비가 괜찮아보임. - 다만 신규 플래트너 잡기에 10-30 레벨은 좀 부담 차트분석 10:03 RSI 하락 다이버젼스 10:36 전환선-기준선 데드크로스 10:42 쌍봉 형성쌍봉 까지 보고 71 매도 진입. 급락 보면서 홀딩 했는데 너무 빠르게 반등해 진입가 위협당해 약 익절.복기하면 급락은 했지만 음운이 뜨지 않았던게 포인트. 음운이 떠야 추세 하락인데 음운 안보였으니 길게 보긴 힘들다 판단하고 급락에서 일단 커버했으면 베스트 대응. 2024. 12. 6. 2024-11-05 daily, 미 대선 전 마지막 국장. 아침 시황- 마감 이후 트레져리 0 -2.8로 불플랫, 위험자산 다소 하락하며 트럼프 트레이드 되돌려지는 모습. - 원화 시가 반영은 +3 +15틱, 레인지 0~+8, -3~+30틱 - 대선 결과 예측 할 수 없지만, 원화 포지션 손익비는 5년 매도 버터플라이에 델타 오픈이 좋아보이고- 5년 매도 버터의 숏성분을 10*30스티프너로 커버하면 포트폴리오 밸런스가 괜찮은 상황. - 3*10 커브 대비해도 해당 포지션의 밸류 매우 저렴한 상태로 보임. - 다만 리스크는 어느새 2조 이상 쌓인 24-8 대차수량이 10*30 스티프너에 부담인 점. 마감 리뷰- 시가 +3 +13틱으로 예상 시가와 거의 일치. 레인지도 거의 적중. - 외국인 3선 매도 지속 -6,719 10선은 이틀 연속 매수하며 +1,595 플.. 2024. 11. 5. 2024-11-04 daily 아침 시황- 트레져리 2년 10년 +3 +10bp 큰폭 베어스팁 - 논팜 100k 예상에 12k로 예상 큰 폭 하회, ISM제조업도 예상 하회, 제조업 PMI는 강세- 논팜의 큰폭 약세와 전월치 하향 조정에도 불구 잠깐 강세 반응 했던 시장 셀오프로 돌아서며 약세 마감. - 짧은 롱재료의 차익 실현과 선거 앞둔 리스크 축소 움직임에 매수 실종되는 모습. - 금일 한국 반영은 +1 +2빕 정도면 충분하겠지만 30년 입찰이 있어 종가엔 추가 1~2비피 약세 가능. - 금일 시가 스팁되면 스티프너 모두 익절 마감 리뷰- -1 -11틱으로 소폭 스팁. 계획대로 커브 전부 줄이고 관망. - 외국인 수급 -649 -649로 특별한 움직임 없었고- 원화는 오버나잇 약세 시가만 반영 후 바로 강해지는 모습 반복. -.. 2024. 11. 4. 2024-10-07 주요 IB 리서치 헤드라인 골드만삭스. 강력한 고용, S&P500 2025년 EPS 추정치 상향. US Equity Views: Raising our S&P 500 2025 EPS growth forecast to 11% and lifting our 12-month index target to 6300 5 Oct • David J. Kostin and 4 others • Research | Portfolio StrategyUS Weekly Kickstart: Raising our S&P 500 EPS and index price targets ahead of 3Q earnings season that begins next week 5 Oct • David J. Kostin and 4 others • Research | Portfo.. 2024. 10. 7. 2024-10-06 weekly view 1. 9월 nonfarm payroll +254k로 예상치 +150k 대비 큰 폭 상방 서프라이즈, 실업률도 4.1%로 예상치 4.2% 대비 낮게 나오며 고용시장 굉장히 강한 모습. 2. 시장은 Front loaded cut(인하 사이클 전반에 적극적인 인하)과 그에 따른 경기 둔화 가능성 하락을 프라이싱하며 FOMC이후 커브가 가파르게 스팁되어 왔음. 3. 그러나 고용지표 상방 충격, 이정도로 경기가 다시 상방이라면 11/7 FOMC에서 또 50bp를 인하 할 이유가 크게 떨어짐. 4. 시장은 다시 앞쪽에 반영된 인하 가능성을 크게 줄이며 스팁했던 2-10 커브 하루만에 10bp 플랫 움직임 반응. 주식은 날아오름. 5. 이번주는 목요일 9시 30에 미국 소비자물가가 나오는데, 큰폭 인하 이후 .. 2024. 10. 6. 매크로시황 2023-07-01 *코리아에셋증권 유석일 님의 시황 코멘트입니다. ㅁ [뉴욕채권] 연준이 선호하는 PCE 인플레 완화와 전일 美 1분기 GDP 호조로인한 경기 연착륙 기대효과 지속되며 수익률 혼조세.. 10년물/2년물 스프레드는 -101.9bp에서 -105.1bp로 역전폭 확대 ㅁ [뉴욕증시] 美 5월 PCE가격지수 둔화와 애플의 시가총약 3조달러 돌파효과로 상승.. S&P500지수/나스닥지수는 지난해 4월이후 최고치 경신 ㅁ [뉴욕외환] 달러화 가치는 일본 외환당국의 개입 경계감과 美 5월 PCE가격지수 상승폭 둔화로 약세 ㅁ [국제유가] 글로벌 인플레 둔화세 지속하며 경기침체 우려 완화로 상승.. 다만 예상보다 강하지 않은 중국 경기회복세와 글로벌 긴축 지속되며 2분기 연속 하락 ㅁ [국제금값] 美 5월 PCE가격지수.. 2023. 7. 1. 2023-01-29 마켓에 대한 생각 연초 불같은 랠리가 대략 마무리 지어가는 모습. 월요일부터 5년 선매출과 지표 1.8조원 입찰을 시작으로, 화요일 20년 7천억, 다음 월요일에 30년 발행이 있다. 기준금리 3.5인 상황에서 3년이 3.31, 10년이 3.28. 금리 커브 모든 구간이 기준금리를 하회하는 상황에서 맞이하는 릴레이 입찰은 시장에 분명 부담이 될 것으로 생각된다. 이런 입찰 스케줄 속에서 화요일 유로존 GDP, 목요일 FOMC와 ECB, BOE 중앙은행 결정과 한국 CPI발표 금요일 미국 고용지표까지 캘린더가 아주 어질어질 하다. 최근 급격한 경기 하락과 중앙은행의 빠른 금리인하를 프라이싱한 커브를 FOMC가 어떻게 바라보고 있을지가 관건. 최근 완화된 금융여건과 여전히 잘 나오고 있는 hard data들을 보면 급격한 침.. 2023. 1. 30. 이전 1 다음
