2024-10-22 daily

아침 시황

- 트레져리 2년 10년 각각 +6.5 +12bp 로 큰 폭 베어스팁

- 특별한 이벤트 없이 밀린것으로 보아 채권 숏 포지셔닝이 이루어진듯.  

- 원화는 커브 반영은 제한적 예상 최대 2비피. 레+벨 반영은 3년 10년 +4 +5비피 예상. 

- 3bp 이내면 숏대응.

- 차트뷰대로 트레져리 추가 약세 보였고.. 반락 있을 수 있지만 여전히 트랜드 상방보임. 

 

 

마감 리뷰

- 시가 -14, -66틱. 내 생각 비슷하게 시가 반영해서 시가 매매 안했음. 

- 커브 스팁은 벌고 델타는 터졌는데, 이런날은 시가 커브 익절하고 델타를 채우면 알맞는 대응이었다. 

- 커브 익절은 했으나 델타 매수는 못해서 50점 짜리. 

- 외국인 +5296 -13133로 베어 스티프너 대거 포지션. 

- 금리 레벨은 더 높게 봐야 하지만 단기적인 급등에 대한 되돌림 가능. 단기도 탄탄한 모습. 

- 짧은쪽 매수하며 델타 좀 크게 열어봤는데 너무 후달린다.  

- 커브는 3*10이 3.5bp 스팁. 3*10*30 버터는 +6.5bp 들리며 10만 후드려 패는 시장이었음. 

- 10년 밸류가 너무 좋아지는데 일단 글로벌 스티프닝이 강하게 진행되는 상황이라 쉽게 손이 나가지 않는다. 

 

 

Watch list

- KTB-UST 10y spread

- 3*10*30 fly 

- Kospi200 - Kosdaq150 LS

- 주식 숏