수급주체 중 누구를 따라가야 돈을 벌 수 있을까 알아보자.

매 분기말 경제신문에는 개미가 많이 산 종목과 기관, 외인이 많이 산 종목의 수익률을 비교하며 

안그래도 열받은 개미들의 뚝빼기를 한번 더 깨버리는 잔인한 결산을 한다.

 

갑자기 궁금해져서 매매 주체의 수급에 따라 매매 해보는 전략을 몇가지 테스트 해보겠습니다. 

1. 대박의 꿈을 찾아 시장을 배회하는 우리 2천만 개미투자자들과 반대로 매매하는 전략을 

2. 기관과 외국인이 사는날(순매수) 종가로 나도 사고, 기관과 외국인이 파는날(순매도) 나도 종가로 파는 전략 

3. 2번과 반대로 기관과 외국인이 둘다 순매도 하는날 종가로 사고, 기관과 외국인이 둘다 순매수 하는날 종가로 파는 전략 

우리나라 대표주식인 삼성전자를 가지고 해보겠습니다.   

1. 개인 순매수 나온날 매도, 개인 순매도 나온날 매수 

결과는..  

7년 시계열로 테스트 결과 연 6% 복리수익수준..

7년간 324번의 매매, 그중 185번 손실, 134번 수익 (손실 횟수가 더 많긴 한데 수익날때 크게 난다. 최대 17%)

손실은 안났지만 거래비용 생각하면 안하는게 좋아 보임.

2. 외인, 기관이 동시에 매수하는날 종가로 따라 사고, 동시에 매도하는날 종가로 따라 팔기. 

결과는.. 

완전 망했다. 보자마자 끔찍해서 시트 밀어버려서 그림 첨부를 못했습니다. 

아마도 외인 기관이 동시에 매수하는날 종가는 이미 너무 오른 단기 고점이 되고, 동시에 매도하는날은 저점을 형성해 

당일 종가로 진입, 청산시 비싸게 사서 싸게파는 매매행태가 되버리는듯 합니다. 

(한발 늦더라도 기관 외국인 수급을 따라가면 돈 벌 수 있을거라 생각해 사실 2번에 가장 큰 기대를 걸었는데 당황스러웠음) 

3. 그러면 이번엔 거꾸로 외인, 기관 동시에 매수하는날 종가로 팔고, 동시에 매도하는날 종가로 사보기. 

결과는.. 

왜 이렇게 좋은 결과가 나오는지 ?? 

매매 없이 롱하는 것보다 최종 수익률이 작긴 하지만 오히려 커브가 스무딩되네요

뭔가 잘못된건가..  하지만 다시해보진 않겠습니다. (이유는 귀찮기 때문)

퍼포먼스가 좋았던 삼성전자 한종목을 가지고 해 본 테스트라 큰 의미는 없을 수도 있으나 

단기적으로 매매 타이밍을 본다고 생각했을때 조금 의미가 있을 수도 있을지도